ARFIMA相关论文
流感病毒分为三类:甲型(A型),乙型(B型),丙型(C型).在这三种类型中甲型(A型)流感病毒是最致命的流感病毒,对人类引起了严重疾病.本......
针对股市收益分布的“尖峰肥尾”特征,引入了偏t分布作为新息分布。基于VaR方法,从风险估计的角度,利用ARFIMA(2,d_1,0)-HYGARCH(1......
GARCH族模型在金融风险的度量中有着广泛的应用。在考虑股市收益率和波动率序列双长记忆性的基础上,基于上证综合指数和深圳成份指......
针对股市收益分布的“尖峰肥尾”特征,引入了偏t分布作为新息分布.基于VaR方法,从风险估计的角度,利用ARFIMA(2,d1,0)-HYGARCH(1,d......
利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.
Using the econometrics ARF IM A and F IGA......
从可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差,并利用收益序列的噪声对其进行度量.在此基础上,采用中国市场的数据对投资期......
本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种......
在分形框架下讨论金融时间序列的长记忆性问题,采用经典R/S分析和修正R/S分析计算Hurst值,对美国商品期货交易委员会公布的COT报告......
本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验，得出结论：若以周作为组合持有期，则不论何种收益预测方法，基于实际波......
由于现实中出现了大量的＂异常现象＂,代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不......
讨论了金融市场实证研究领域的一个热门话题:长记忆性.其特征是自相关函数具有高阶的滞后,并且以缓慢的双曲率衰减,而不是以标准的......
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性，还具有长记忆性。基于此，本文建立ARFIMA-GARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构......
通过对我国上证基金指数的日收益率序列的基本统计分析发现，收益率序列存在尖峰厚尾性，不服从正态分布，但杠杆效应不显著，而且收益率和......
本文概述了长记忆的概念、性质和分整自回归滑动平均模型（ＡＲＦＩＭＡ）。文章最后利用某市消费者价格指数（ＣＰＩ）进行时间序列长记忆分整建模的实证分析......
鲁棒跳跃的波动率估计是波动率研究的新方向。本文首先采用蒙特卡洛模拟技术检验鲁棒跳跃波动率估计量MedRV的有效性以及预测的准......
有效市场假说是理性预期学派的代表性学说之一，自提出以后，很快便成为数量化资本市场理论的基石，并在此基础上发展出许多模型来描述市......
如果一个股票市场是属于Fama有效市场假设EMH [40](Efficient Market Hypo thesis)所说的弱式有效状态,那么任何根据股票价格序列......
金融市场的风险是全球金融机构及监管当局关注的焦点。与之对应,市场波动率是度量风险与风险价值的核心问题。最近十年,Andersen等......
随着我国金融市场的发展,市场对金融衍生品的定价需求也越来越迫切,然而常用的经典B-S定价模型假定波动率为固定不变的常数,这显然......
近年来,各类气象灾害突发事件的发生给各国的经济带来一定损失,同时也给企业和投资者带来了一定的影响。故本文主要研究了气象灾害......
金融市场作为当代经济的核心要素，其复杂规律和波动性质普遍存在于经济社会发展的各个阶段中。自2012年以来，转型和结构调整已经成为......
在区域经济差异理论的背景下,首先借鉴国内外关于区域经济差异度量指标,以江西省11个地级市为基本单元和研究尺度,定量分析了江西......
近年来国内外学者对波罗的海干散货运价指数(BDI)的预测建模做了许多分析和研究工作,笔者在认真研读相关文献的基础上,通过实证分......
Forecasting Diabetes Patients Attendance at Al-Baha Hospitals Using Autoregressive Fractional Integr
Diabetes has become a concern in the developed and developing countries with its growing number of patients reported to ......
选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997-......
经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的 ARMA 模型是不考虑长记忆性的．应用考虑长记忆性的 ARFIMA 模型对石油价格......
金融资产波动率的预测对于投资组合选择、资产风险管理以及衍生品定价具有重要的理论和实践意义。以沪深300指数和股指期货5分钟高......
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率rt......
波动率是金融研究领域关注的重要指标,它直接反映了金融资产或金融指数的收益率的变异程度,也是对未来收益所面对的风险和不确定性......
随着国际间经济与金融活动的相互渗透及影响，各国金融市场之间的相互依存程度也逐步增强。作为联系国内外经济“桥梁”的汇率也因此......
随着我国金融创新的不断深入，市场上对于股票期权产品的需求呼声越来越高。传统的Black-Scholes定价公式中，我们一般假设波动率是已......
自从Hurst(1951)发现水文时间序列的长期记忆性(long memory),Mandelbrot (1960,1971)引入分数布朗运动及分形概念奠定了长期记忆......
